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Risco Idiosyncratic BREAKING Down Risco Idiosyncratic Risco Idiosyncratic pode ser pensado como os fatores que afetam um ativo, como um estoque e sua empresa subjacente no nível microeconômico. O risco idiosincrásico tem pouca ou nenhuma correlação com o risco de mercado. E, portanto, pode ser substancialmente mitigada ou eliminada de uma carteira usando uma diversificação adequada. A pesquisa sugere que o risco idiossincrático representa a maior parte da variação no risco de estoque individual ao longo do tempo e não o risco de mercado. Como o risco idiossincrásico é, por definição, geralmente imprevisível, os investidores procuram minimizar seu impacto negativo em uma carteira de investimentos por diversificação ou hedge. O risco sistemático é os fatores macroeconômicos que afetam não apenas um ativo único, mas outros ativos como ele e mercados e economias maiores também. O risco sistemático não pode ser eliminado adicionando mais e mais ativos a um portfólio. Por exemplo, o risco de mercado não pode ser eliminado adicionando ações de vários setores a uma carteira de investimentos, independentemente do número deles. Exemplos de risco idiossincrásico Todas as empresas de pipeline e suas ações enfrentam o risco idiossincrático de que suas tubulações podem se danificar, derramar petróleo e gerar despesas de reparos, ações judiciais ou multas de agências governamentais. Circunstâncias infelizes como essas podem fazer com que a empresa reduza as distribuições aos investidores e faça com que o estoque caia no preço. O risco de uma empresa de gasodutos incorrer em danos maciços por causa de um derramamento de óleo pode ser mitigado investindo em uma ampla seção transversal de ações dentro do portfólio. Um fator macroeconômico, no entanto, não pode ser diversificado, pois afeta não apenas os estoques de pipeline, mas todos os estoques. Se as taxas de juros aumentam, por exemplo, o valor das ações de uma empresa de pipeline provavelmente se ajustará a todas as outras ações. Isso é um risco sistemático. Outro exemplo de risco idiossincrático é a dependência da empresa do CEO. Quando o CEO e co-fundador da Apple, Steve Jobs, adoeceu e demitiu-se da empresa, o estoque de maçãs continuou a apreciar em termos absolutos, mas sua avaliação em relação aos múltiplos de preços caiu. Depois que o Jobs faleceu, as ações das maçãs foram negociadas mais baixas. Jobs era conhecido por ser um visionário e virar a Apple como tal, sua liderança fazia parte do sucesso das Maçãs e, finalmente, do preço das ações. Riscos Idiosyncráticos Comuns As decisões de gestão da empresa em política financeira, política de investimentos e operações são todos riscos idiossincráticos específicos para uma determinada empresa e estoque. Outros exemplos podem incluir a localização das operações e a cultura da empresa. Em contrapartida, os riscos não idiossincráticos podem incluir taxas de juros, inflação, crescimento econômico ou política fiscal. NOTICE: O grupo de consultoria estatística IDRE estará migrando o site para o WordPress CMS em fevereiro para facilitar a manutenção e criação de novos conteúdos. Algumas de nossas páginas antigas serão removidas ou arquivadas de modo que elas não serão mais mantidas. Vamos tentar manter os redirecionamentos para que os URLs antigos continuem a funcionar da melhor maneira possível. Bem-vindo ao Instituto de Pesquisa e Educação Digital Ajude o Grupo de Consultoria de Estatística dando um presente Notas da Classe Stata Contagem de n para N Introdução A Stata possui duas variáveis ​​internas chamadas n e N. N é a notação Stata para o número de observação atual. N é 1 na primeira observação, 2 no segundo, 3 no terceiro, e assim por diante. N é a notação de Stata para o número total de observações. Vamos ver como n e N funcionam. Como você pode ver, o ID da variável contém o número de observação que corre de 1 a 7 e nt é o número total de observações, que é 7. Contar com o uso de n e N em conjunto com o comando by pode produzir alguns resultados muito úteis. Claro, para usar o comando por nós, primeiro devemos classificar nossos dados na variável por. Agora n1 é o número de observação dentro de cada grupo e n2 é o número total de observações para cada grupo. Para listar a pontuação mais baixa para cada grupo, use o seguinte: Para listar a pontuação mais alta para cada grupo, use o seguinte: Outro uso de n Permite usar n para descobrir se há números de identificação duplicados nos seguintes dados: As observações 6 e 7 têm os mesmos números de identificação e valores de pontuação diferentes. Encontrando Duplicados Agora, use N para encontrar observações duplicadas. Neste exemplo, classificamos as observações por todas as variáveis. Em seguida, usamos toda a variável na instrução by e configuramos n igual ao número total de observações que são idênticas. Finalmente, listamos as observações para as quais N é maior que 1, identificando as observações duplicadas. Se você tem muitas variáveis ​​no conjunto de dados, pode demorar muito tempo para digitá-las duas vezes. Podemos fazer uso do curinga para indicar que desejamos usar todas as variáveis. Além disso, nas versões mais recentes do Stata podemos combinar classificar e em uma única declaração. Abaixo está uma versão simplificada do código que renderá exatamente os mesmos resultados acima. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um endosso de qualquer site, livro ou produto de software específico da Universidade da Califórnia.